Прогноз нейросети индекса ММВБ

Многие технологии человек «срисовывает» с природы. Нейросеть не исключение. По сути, структура искусственных нейронных сетей представляет собой электронный аналог структуры человеческого мозга. Конечно эта технология очень молодая. Она еще находится в стадии активного развития. Уровень «интеллекта» современных нейросетей сравним с уровнем виноградной улитки или насекомого. Но, тем не менее, уже сегодня их можно применять на практике в различных сферах. В том числе и в инвестициях.

Кто ты, нейросеть?

Особенность нейросетевого программного обеспечения в том, что оно может моделировать нелинейную функцию.

Структура нейросетей включает три основных блока:

1. Входной слой
2. Скрытый слой
3. Выходной слой





Структура Нейросети
Рис.1 Структура нейросети

Данные для анализа загружаются на входной слой. Материал может быть совершенно разный. Инвестор может в данном случае использовать различные финансовые коэффициенты или инвестиционную статистику. То есть все то, что он использует в своей инвестиционной стратегии.
Скрытые слои добавляют для более глубокой проработки данных. Благодаря скрытому слою искусственный интеллект на основе нейросети может находить неочевидные закономерности. В нашем случае это закономерности фондового рынка, а также любого другого, с которым имеет дело инвестор.
На выходной слой программа подает результат анализа. Они ассоциированы с входными данными и представляют собой прогноз на основе состояния входных параметров. Это может быть, например прогноз по изменению индекса ММВБ.

Применение нейросетей на практике в инвестициях.

Практическое применение нейросетевых технологий в инвестиционных стратегиях только набирает обороты. 
На данный момент существует два основных направления развития этой технологии в сфере торговли на финансовых рынках. Первое – это создание роботов и помощников на основе нейросетей. Второе – это аналитические приложения и надстройки на основе нейросетевого искусственного интеллекта.

Инвестирование на основе нейросетей строится на применении разного рода экспертов и помощников. В качестве входных данных могут применяться всевозможные индикаторы, а также цены закрытия актива, с которым работает инвестор. Но на наш взгляд, это направление еще достаточно «сырое». Как было сказано в начале, интеллект современной нейросети примитивен. И полагаться на сигналы, которые она самостоятельно выдает крайне опасно. Но построить инвестиционную стратегию, в которой нейросеть будет выступать как отдельный аналитический элемент вполне возможно уже сегодня. 

Так мы плавно подошли к программам и надстройкам для инвестиционной деятельности на основе нейросетей для анализа данных. Такой подход более оправдан, поскольку нейросеть выступает вспомогательным элементом в работе инвестора. Основная же нагрузка ложится на, пока что, самый мощный аналитический инструмент известный человечеству – мозг самого инвестора.

Прогноз_нейросети_по_ММВБ
Рис.2 Прогноз нейросети по графику индекса ММВБ на апрель и май 2020 года




Данные нейросети
Рис.3 Входные данные для нейросети

На рисунке 2 изображен инвестиционный прогноз, который сделала нейросеть по графику ММВБ на апрель и май 2020 года. Сам прогноз делался во второй половине марта. 

На входе были использованы некоторые известные индикаторы: медь/золото, капитализация/ВВП, доходность акций/доходность облигаций, а также котировки нефти марки BRENT. Данные взяты месячные, начиная с декабря 2011 года.

Как видно, программа достаточно точно выдерживает направление тренда. Хотя в моменте расхождения достаточно велики. Например, с октября 2016 по апрель 2017 индекс ММВБ показал рост, в то время как нейросеть спрогнозировала падение. На этом отрезке инвестор мог понести существенные убытки.

Цифры за апрель и май 2020-го пока совпадают достаточно точно. На самом деле для более высокого качества прогноза необходимо было учесть фактор эпидемии коронавируса. Но этого сделано не было. Тем не менее, пока что результаты эксперимента приемлемы.

Учитывая все выше сказанное можно резюмировать тем, что применение нейросетей для анализа данных возможно в качестве аналитического подспорья. Инвестиционная стратегия, которую применяет игрок, должна иметь фильтры, страхующие от ошибок нейросети. Если этих правил придерживаться, то можно значительно поднять уровень качества своих инвестиционных прогнозов. Кроме того эта технология развивается и поле для экспериментов с данными поистине безгранично. Осваивайте новые инструменты и пользуйтесь, но всегда, прежде всего, думайте своей головой и принимайте решение самостоятельно.